तंत्रिका - नेटवर्क - विदेशी मुद्रा व्यापार - सॉफ्टवेयर

ट्रेडिंग सोल्यूशन्स ट्रेडिंग सोल्यूशंस का इस्तेमाल करते हुए खुफिया कारोबार के साथ-साथ कृत्रिम बुद्धि (एआई) प्रौद्योगिकियों के साथ तकनीकी विश्लेषण को जोड़ता है तंत्रिका नेटवर्क और आनुवंशिक एल्गोरिदम का उपयोग करके ऐतिहासिक डेटा से पैटर्न सीखना और सिस्टम पैरामीटर का अनुकूलन करना। यह ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर शेयरों, वायदा, मुद्राओं (विदेशी मुद्रा) और कई अन्य वित्तीय साधनों के साथ काम करता है। यह यू.एस. और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए भी सिस्टम बना सकता है। 300 से अधिक लोकप्रिय तकनीकी संकेतक सिद्ध नमूना और ग्राहक प्रदर्शन ESignal से उद्योग प्रमुख डेटा समर्थन इंटरैक्टिव ब्रोकर्स और कई और अधिक स्वामित्व इष्टतम सिग्नल प्रौद्योगिकी नि: शुल्क तकनीकी सहायता 100 नि: शुल्क सिस्टम और पूर्व-निर्मित तंत्रिका नेटवर्क मॉडल दुनिया भर के 66 से अधिक देशों में सफलतापूर्वक उपयोग किया गया 30-दिन की मनी बैक गारंटी। हेइब्रिड न्यूरल नेटवर्क माइकल आर। ब्रेंट न्यूरल नेटवर्क द्वारा विदेशी मुद्रा के लिए स्टॉप-एंड-रिवर्स स्ट्रेटजीज़ कई वर्षों से सफलतापूर्वक कई डिग्री के साथ ट्रेडिंग सिस्टम में इस्तेमाल किया गया है। उनका प्राथमिक आकर्षण यह है कि उनके गैर-रेखा संरचना मानक, सूचक-आधारित व्यापार नियमों की तुलना में मूल्य आंदोलन की जटिलताओं को हासिल करने में बेहतर है। आलोचनाओं में से एक यह है कि न्यूरल नेटवर्क आधारित व्यापार रणनीतियों को अधिक से अधिक फिट किया जाता है और इसलिए नए डेटा पर अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं। इस समस्या का एक संभावित समाधान एक हाइब्रिड प्रकार की रणनीति बनाने के लिए तंत्र-आधारित नेटवर्क को नियम-आधारित रणनीति तर्क के साथ संयोजित करना है। यह आलेख दिखाएगा कि एडैप्रैड बिल्डर का उपयोग कैसे किया जा सकता है। विशेष रूप से, यह लेख निम्नलिखित को वर्णन करेगा: व्यापार प्रविष्टियों के लिए तंत्रिका नेटवर्क और नियम-आधारित तर्क का संयोजन: एक तीन-सेगमेंट डेटा दृष्टिकोण का उपयोग किया जाएगा, तीसरे खंड के साथ अंतिम रणनीतियों को मान्य करने के लिए उपयोग किया जाएगा। मेटाट्रेडर 4 और ट्रेडस्टेशन दोनों के लिए परिणामस्वरूप रणनीति कोड दिखाया जाएगा, और यह दिखाया जाएगा कि प्रत्येक प्लेटफ़ॉर्म के लिए सत्यापन परिणाम सकारात्मक हैं। गणितीय रूप से व्यापार प्रविष्टि फ़िल्टर के रूप में तंत्रिका नेटवर्क, एक तंत्रिका नेटवर्क एक या अधिक भारित इनपुट का एक गैर-रेखीय संयोजन होता है जो एक या अधिक आउटपुट मान उत्पन्न करता है। व्यापार के लिए, एक तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग आम तौर पर दो तरीकों में किया जाता है: (1) भावी मूल्य आंदोलन की भविष्यवाणी के रूप में, या (2) एक सूचक के रूप में या व्यापार के लिए फ़िल्टर। यहां, एक सूचक या व्यापार फ़िल्टर के रूप में उसका उपयोग माना जाएगा। एक संकेतक के रूप में, एक तंत्रिका नेटवर्क एक अतिरिक्त शर्त या फिल्टर के रूप में कार्य करता है जो व्यापार से पहले ही संतुष्ट होना चाहिए। नेटवर्क के लिए इनपुट आमतौर पर अन्य तकनीकी संकेतक हैं, जैसे कि गति, स्टेचैस्टिक्स, एडीएक्स, औसत चलती है, और साथ ही साथ कीमतों और पूर्ववर्ती के संयोजन। इनपुट को बढ़ाया जाता है और तंत्रिका नेटवर्क तैयार किया जाता है ताकि आउटपुट 1 और 1 के बीच का मान हो। एक दृष्टिकोण लंबी प्रविष्टि की अनुमति देता है यदि आउटपुट थ्रेशोल्ड मान के बराबर या बराबर है, जैसे कि 0.5, और लघु प्रविष्टि यदि आउटपुट सीमा से नकारात्मक या ऋणात्मक के बराबर है -0.5। यह शर्त किसी मौजूदा प्रविष्टि शर्तों के अतिरिक्त होगी। उदाहरण के लिए, यदि लंबे समय से प्रवेश की स्थिति होती है, तो यह सच होना चाहिए और तंत्रिका नेटवर्क आउटपुट को लंबी प्रविष्टि के लिए कम से कम थ्रेशोल्ड मान के बराबर होना चाहिए। एक तंत्रिका नेटवर्क की स्थापना करते समय, एक व्यापारी आम तौर पर इनपुट और नेटवर्क टोपोलॉजी चुनने के लिए जिम्मेदार होगा और नेटवर्क को क्वाट्रेनिंग करने के लिए, जो इष्टतम भार मूल्यों को निर्धारित करता है जैसा कि नीचे दिखाया जाएगा, एडेप्ट्रैड बिल्डर इन चरणों को स्वचालित रूप से विकासवादी निर्माण प्रक्रिया के भाग के रूप में निष्पादित करता है जो सॉफ्टवेयर पर आधारित है। एक व्यापार फिल्टर के रूप में तंत्रिका नेटवर्क का प्रयोग करने से इसे आसानी से अन्य नियमों के साथ जोड़ा जा सकता है ताकि एक हाइब्रिड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी तैयार हो सके, जो कि तंत्रिका नेटवर्क के फायदों के साथ पारंपरिक, नियम-आधारित तरीकों की सर्वोत्तम सुविधाओं को जोड़ती है। एक सरल उदाहरण के रूप में, बिल्डर एक तंत्रिका नेटवर्क के साथ चलती औसत क्रॉसओवर नियम को जोड़ सकता है ताकि तेजी से चलती औसत धीमी गति से चलने वाले औसत से ऊपर पार हो जाए और तंत्रिका नेटवर्क उत्पादन इसकी सीमा के ऊपर या उससे ऊपर हो। स्टॉप एंड रिवर्स ट्रेडिंग रणनीतियों एक स्टॉप एंड रिवर्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एक है जो हमेशा बाजार में होती है, या तो लंबी या छोटी। सख्ती से बोलते हुए, ऊपरी-रुक-और-फिर से आने का मतलब है कि जब आप अपना स्टॉप ऑर्डर मारते हैं तो आप व्यापार को उलटा देते हैं। हालांकि, मैं इसे किसी भी व्यापार रणनीति के लिए लघु-हाथ के रूप में उपयोग करता हूं जो लंबे समय से लम्बी और इतने पर उलट जाता है, ताकि आप हमेशा बाजार में रहें। इस परिभाषा के अनुसार, ऑर्डर रोकने के आदेश के लिए आवश्यक नहीं है आप दर्ज कर सकते हैं और बाजार या सीमा आदेशों का उपयोग करके भी रिवर्स कर सकते हैं। यह भी जरूरी नहीं है कि प्रत्येक पक्ष एक ही तर्क या समान आदेश प्रकार का उपयोग करें। उदाहरण के लिए, आप स्टॉप ऑर्डर पर लंबे समय (और बाहर निकलने) को दर्ज कर सकते हैं और प्रत्येक एंट्रीएक्सट के लिए अलग-अलग नियमों और शर्तों का उपयोग करके, बाजार के आदेश पर कम (और बाहर निकलने) को दर्ज कर सकते हैं। यह एक विषम रोक-और-रिवर्स रणनीति का एक उदाहरण होगा। एक स्टॉप एंड रिवर्स रणनीति का मुख्य लाभ यह है कि हमेशा बाजार में होने से, आप कभी भी बड़ी चालें याद नहीं करते हैं एक अन्य लाभ सादगी है जब ट्रेडों में प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए अलग नियम और शर्तें हैं, तो अधिक जटिलता और इससे भी ज्यादा गलत हो सकता है प्रविष्टियों और निकास के संयोजन का अर्थ है कि कम समय के फैसले किए जाने चाहिए, जो कि कम गलतियां का मतलब हो सकता है दूसरी ओर, यह तर्क दिया जा सकता है कि व्यापार से बाहर निकलने के लिए सबसे अच्छी स्थिति शायद ही उतनी ही होती है जितनी विपरीत दिशा में प्रवेश करने के लिए जो ट्रेडिंग में प्रवेश और बाहर निकलते हैं स्वाभाविक रूप से अलग निर्णय होते हैं, इसलिए इसलिए अलग नियम और तर्क का इस्तेमाल करना चाहिए। हमेशा बाजार में रहने की एक और संभावित कमी यह है कि रणनीति हर खुले अंतर के माध्यम से व्यापार करेगी। इस रणनीति के विपरीत एक बड़े खोलने की खाई का मतलब एक बड़ा नुकसान हो सकता है इससे पहले कि रणनीति को रिवर्स करने में सक्षम हो। रणनीतियां जो अधिक चुनिंदा में प्रवेश करती हैं और बाहर निकलती हैं या जो दिन के अंत तक निकलती हैं, वे अंतराल खोलने के प्रभाव को कम कर सकते हैं। चूंकि लक्ष्य विदेशी मुद्रा की रणनीति बनाना है, मेटाट्रेडर 4 (एमटी 4) ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए एक स्पष्ट पसंद है क्योंकि मेटाट्रेडर 4 मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा के लिए तैयार है और उन बाजारों के व्यापार के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है (उदाहरण के लिए, मेटा ट्रेडर बनाम ट्रेडस्टेशन : एक भाषा तुलना) हालांकि, हाल के वर्षों में, ट्रेडस्टेशन ने विदेशी मुद्रा बाजारों को अधिक आक्रामक तरीके से लक्षित किया है। आपके व्यापारिक मात्रा और खाता स्तर पर निर्भर करता है, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म फीस के बिना या किसी कमीशन का भुगतान किए बिना ट्रेडस्टेशन के जरिए विदेशी मुद्रा बाज़ारों को व्यापार करना संभव है। फैक्स प्रमुख विदेशी मुद्रा जोड़े पर अच्छी तरलता के साथ कथित तौर पर तंग हैं। इन कारणों के लिए, दोनों प्लेटफार्मों को इस परियोजना के लिए लक्षित किया गया था। एक साथ कई प्लेटफार्मों को लक्षित करते समय कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं सबसे पहले, डेटा अलग-अलग प्लेटफार्मों पर भिन्न हो सकता है, समय क्षेत्र में अंतर, कुछ सलाखों, मात्रा, और उपलब्ध तिथि सीमाओं के लिए मूल्य उद्धरण। इन मतभेदों को सुचारू बनाने के लिए, दोनों प्लेटफार्मों से डेटा प्राप्त किया गया था, और रणनीतियों को एक साथ दोनों डेटा श्रृंखला पर बनाया गया था इसलिए सबसे अच्छी रणनीति इसलिए थी कि डेटा में किसी भी मतभेद के बावजूद दोनों डेटा श्रृंखला पर अच्छी तरह से काम किया। बिल्डर में इस्तेमाल की जाने वाली डेटा सेटिंग्स को नीचे चित्र में दिखाया गया है। 1. आंकड़ों में मार्केट डेटा तालिका से अनुमान लगाया जा सकता है, यूरोडोलर विदेशी मुद्रा बाजार को 4 घंटे (240 मिनट) के एक बार आकार के साथ लक्षित किया गया था (EURUSD)। अन्य बार के आकार या बाजारों में भी उतनी ही अच्छी सेवा होगी। मैं केवल अपने एमटी 4 प्लेटफॉर्म के माध्यम से अधिक डेटा प्राप्त करने में सक्षम था, जैसा कि चित्र 1 (डेटा श्रृंखला 2) में दिखाया गया दिनांक सीमा के अनुसार दर्शाया गया है, इसलिए उसी दिनांक सीमा का उपयोग ट्रेडस्टेशन (डेटा श्रृंखला 1) से समान डेटा श्रृंखला प्राप्त करने में किया गया था। । सत्यापन के लिए निर्धारित 20 (62014 से 21015) के साथ, 80 डेटा का निर्माण भवन (संयुक्त नमूना और क्वाउट-ऑफ-नमूनाक्वाट) के लिए किया गया था। मूल 80 में से 80 को quotin-samplequot पर सेट किया गया था, जो कि उद्धरण के नमूने के लिए 20 सेट के साथ-साथ चित्र 1 में दिखाया गया है। बिडस्क का प्रसार 5 पिप्स में सेट किया गया था, और 6 pips या 60 पूर्ण पूर्ण - आकार के बहुत सारे (100,000 शेयर) प्रति गोल मोड़ ग्रहण किया गया। मार्केट डेटा तालिका के बाएं हाथ वाले कॉलम में चेकमार्क द्वारा इंगित किए गए अनुसार, दोनों डेटा श्रृंखला को निर्माण में शामिल किया गया था। चित्रा 1. मेटाट्रेडर 4 और ट्रेडस्टेशन के लिए विदेशी मुद्रा की रणनीति बनाने के लिए मार्केट डेटा सेटिंग्स। कई प्लेटफार्मों को लक्षित करते समय एक अन्य संभावित समस्या यह है कि बिल्डर को जिस तरह से प्रत्येक समर्थित प्लेटफ़ॉर्म इसके संकेतक की गणना के लिए डुप्लिकेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, इसका मतलब यह हो सकता है कि कौन से प्लेटफ़ॉर्म का चयन किया गया है, इसके आधार पर सूचक मूल्य अलग होगा। विसंगति के इस संभावित स्रोत से बचने के लिए, ट्रेडस्टेशन की तुलना में मेटाट्रेडर 4 में अलग-अलग मूल्यांकन करने वाले किसी भी संकेतक को बिल्ड से समाप्त कर दिया जाना चाहिए, जिसका अर्थ है कि निम्न संकेतक से बचा जाना चाहिए: दोनों प्लेटफार्मों के लिए उपलब्ध अन्य सभी संकेतक की गणना उसी तरह की जाती है दोनों प्लेटफार्म ट्रेडस्टेशन में सभी संकेतक शामिल हैं जो बिल्डर में उपलब्ध हैं, जबकि मेटाट्रेडर 4 नहीं करता है। इसलिए, दोनों प्लेटफार्मों में उपलब्ध केवल संकेतक को शामिल करने के लिए, मेटाट्रेडर 4 प्लेटफ़ॉर्म को बिल्डर में कोड प्रकार के रूप में चुना जाना चाहिए। वह स्वचालित रूप से बिल्ड सेट से कोई भी संकेतक निकाल देगा जो कि एमटी 4 के लिए उपलब्ध नहीं है, जो दोनों प्लेटफार्मों में उपलब्ध संकेतक को छोड़ देगा। इसके अतिरिक्त, जब से मैंने प्रत्येक प्लेटफ़ॉर्म से प्राप्त वॉल्यूम डेटा में अंतर देखा, मैंने बिल्ड सेट से सभी वॉल्यूम-आधारित संकेतक हटा दिए। अन्त में, डाटा फाइलों के बीच के समय क्षेत्रों में अंतर के कारण समय-प्रति-सूचक सूचक हटा दिया गया था। चित्र 2 में, नीचे, बिल्ड सेट में प्रयुक्त संकेतकों की सूची दिखाया गया है कि सूचक को बिल्ड प्रक्रिया (quotConsiderquot column) द्वारा विचार किया गया था या नहीं। ऊपर बताए गए कारणों के लिए विचाराधीन से हटाए गए संकेतकों को सूची के शीर्ष पर दिखाया गया है। शेष सूचकांक, जो कि "सरल मूव एव्वोट" के साथ शुरू हो रहा है, बिल्ड सेट के सभी हिस्से थे। चित्रा 2. बिल्डर में संकेतक चयन, बिल्ड सेट से हटाए गए संकेतक दिखाते हुए। निर्माण प्रक्रिया में इस्तेमाल किए गए मूल्यांकन विकल्पों को चित्र 3 में दिखाया गया है। जैसा कि चर्चा की गई है, मेटाट्रेडर 4 को कोड आउटपुट पसंद के रूप में चुना गया था। रणनीतियों के निर्माण के बाद बिल्डर में, मूल्यांकन विकल्प टैब पर विकल्पों में से कोई भी, कोड प्रकार सहित, परिवर्तित किया जा सकता है और रणनीतियों का फिर से मूल्यांकन किया जाता है, जो कि जो भी भाषा का चयन किया गया है, कोड को दोबारा लिख ​​देगा। मेटाट्रेडर 4 के लिए रणनीतियों का निर्माण किए जाने के बाद इस सुविधा का उपयोग अंतिम रणनीति के लिए ट्रेडस्टेशन कोड प्राप्त करने के लिए किया गया था। चित्रा 3. EURUSD विदेशी मुद्रा रणनीति के लिए बिल्डर में मूल्यांकन विकल्प। स्टॉप-एंड-रिवर्स स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, सभी निकास प्रकार बिल्ड सेट से हटा दिए गए, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। 4. सभी तीन प्रकार के प्रवेश के आदेश - मार्केट, स्टॉप, और लिमिट - को उद्धरण के रूप में छोड़ दिया गया, जिसका मतलब है निर्माण की प्रक्रिया के दौरान निर्माण प्रक्रिया उनमें से किसी पर विचार कर सकती है चित्रा 4. स्टॉप-एंड-रिवर्स रणनीति बनाने के लिए बिल्डर में चयनित ऑर्डर प्रकार। बिल्डर सॉफ़्टवेयर स्वचालित रूप से प्रविष्टि और बाहर निकलने के लिए नियम-आधारित तार्किक स्थितियां जनरेट करता है। रणनीति में एक तंत्रिका नेटवर्क को जोड़ने के लिए, विकल्प का चयन करने के लिए इसकी केवल एक आवश्यकता जरूरी है। प्रवेश की स्थिति में एक तंत्रिका नेटवर्क को शामिल करें रणनीति विकल्प टैब पर, जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है 5. तंत्रिका नेटवर्क सेटिंग्स उनके डिफ़ॉल्ट पर छोड़ दी गई थीं। स्टॉप-एंड-रिवर्स लॉजिक के हिस्से के रूप में, मार्केट साइड विकल्प को लॉन्गशॉर्ट पर सेट किया गया था, और नए ट्रेडक्वॉट में प्रवेश करने से पहले निकास के लिए प्रतीक्षा करने का विकल्प अनियंत्रित था। उत्तरार्द्ध उत्परिवर्तन पर वर्तमान स्थिति से बाहर निकलने के लिए प्रविष्टि आदेश को सक्षम करने के लिए आवश्यक है। अन्य सभी सेटिंग्स डिफ़ॉल्ट पर छोड़ दी गईं चित्रा 5. नियम-आधारित और तंत्रिका नेटवर्क परिस्थितियों दोनों का उपयोग करके एक हाइब्रिड रणनीति बनाने के लिए बिल्डर में चयनित रणनीति विकल्प। बिल्डर में निर्माण प्रक्रिया की विकासवादी प्रकृति फिटनेस द्वारा निर्देशित होती है। जो मेट्रिक्स टैब पर निर्धारित उद्देश्यों और शर्तों से गणना की जाती है, जैसा कि चित्र में नीचे दिखाया गया है। 6. निर्माण के उद्देश्यों को सरल रखा गया था: शुद्ध लाभ को अधिकतम करते हुए जटिलता को कम करते हुए, जो शुद्ध लाभ के सापेक्ष छोटे वजन दिया गया था। निर्माण की स्थिति पर अधिक बल दिया गया था, जिसमें सामान्य रणनीति की गुणवत्ता के लिए सहसंबंध गुणांक और महत्त्व शामिल था, साथ ही ट्रेडों में औसत बार और ट्रेडों की संख्या। शुरू में, ट्रेडों में केवल औसत सलाखों को एक बिल्ड हालत के रूप में शामिल किया गया था। हालांकि, शुरुआती निर्माण में से कुछ में, शुद्ध लाभ को व्यापार की लंबाई के मुकाबले समर्थन किया जा रहा था, इसलिए संख्या-के-ट्रेडों मीट्रिक जोड़ा गया था। ट्रेडों की संख्या (20 9 और 418 के बीच) के लिए निर्दिष्ट सीमा 15 और 30 बार के बीच औसत व्यापार लंबाई के बराबर होती है, जो निर्माण अवधि में बार की संख्या के आधार पर होती है। परिणामस्वरूप, इस मीट्रिक को जोड़ने से व्यापार की लम्बाई के लक्ष्य पर अधिक जोर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप व्यापारिक लंबाई की वांछित सीमा के साथ आबादी के अधिक सदस्य हुए। चित्रा 6. मेट्रिक्स टैब पर निर्धारित उद्देश्यों और स्थितियों को निर्धारित करें कि फिटनेस की गणना कैसे की जाती है। शीर्ष रणनीतियों का चयन करने के लिए कंटिबैंस निर्माण की स्थिति की नकल करते हैं, इसके अतिरिक्त सिवाय इसके कि शीर्ष रणनीतियों की स्थिति पूरी तरह से आंकड़ों के आधार पर मूल्यांकन की जाती है (बिना पृथक्करण सेगमेंट को भी शामिल है, जो कि अलग है), निर्माण अवधि के बजाय, निर्माण की स्थिति एक अलग आबादी में सभी परिस्थितियों को पूरा करने वाली किसी भी रणनीतियों को अलग रखने के लिए कार्यक्रम द्वारा शीर्ष रणनीतियों की स्थिति का उपयोग किया जाता है। अंतिम सेटिंग्स बिल्ड विकल्प टैब पर बनाई गई हैं, जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है। 7. यहां सबसे महत्वपूर्ण विकल्प जनसंख्या आकार, पीढ़ी की संख्या और क्वाउट-ऑफ़-नमूनाक्वाट प्रदर्शन के आधार पर रीसेट करने का विकल्प है। आबादी का आकार जनसंख्या में काफी विविधता प्राप्त करने के लिए काफी बड़ा होना चुना गया था, जबकि अभी भी उचित समय में निर्माण करने के लिए बहुत छोटा है। पीढ़ियों की संख्या इस बात पर आधारित थी कि कुछ शुरुआती निर्माण के दौरान परिणामों को शुरू करने के लिए कितना समय लगेगा। चित्रा 7. निर्माण विकल्पों में आबादी का आकार, पीढ़ियों की संख्या, और क्वाउट-ऑफ़-नमूनाक्वाट प्रदर्शन के आधार पर आबादी को रीसेट करने के लिए विकल्प शामिल हैं। आउट-ऑफ-नमूना (ओओएस) परसफल पर रिसेट करने के विकल्प, निष्पादित प्रक्रिया की शुरुआत पीढ़ियों के बाद शुरू होती है, अगर इस स्थिति में निर्दिष्ट शर्त की पूर्ति होती है, तो जनसंख्या को रीसेट कर दिया जाएगा यदि क्वाउट-ऑफ़-नमूनाक्वाट का शुद्ध लाभ है 20,000 से कम यह मान प्रारंभिक परीक्षणों के आधार पर चुना गया था ताकि वह पर्याप्त रूप से पर्याप्त मूल्य हो सके, जो संभवत: तक नहीं पहुंचे। नतीजतन, हर 30 पीढ़ियों तक मैन्युअल रूप से बंद होने तक निर्माण प्रक्रिया को दोहराया गया था। यह एक विस्तारित अवधि के दौरान शीर्ष रणनीतियाँ स्थितियों के आधार पर प्रोग्राम को रणनीतियों की पहचान करने का एक तरीका है। समय-समय पर, शीर्ष रणनीतियां जनसंख्या की जांच की जा सकती है और उपयुक्त रणनीतियां मिल जाने पर निर्माण प्रक्रिया रद्द हो सकती है। ध्यान दें कि मैंने कोटेशन-के- samplequot को उद्धरण में रखा है I जब इस प्रकार की आबादी को रीसेट करने के लिए क्वाउट-ऑफ़-नमूनाक्वाट अवधि का उपयोग किया जाता है, तो क्वाउट-ऑफ-नमूनाक्वाट अवधि अब वास्तव में आउट-ऑफ़-नमूना नहीं है चूंकि उस अवधि का अब निर्माण प्रक्रिया को निर्देशित करने के लिए उपयोग किया जा रहा है, इसकी प्रभावी रूप से इन-नमूना अवधि का हिस्सा। यही वजह है कि वैधता के लिए एक तिहाई खंड को अलग करने की सलाह दी गई है, जैसा कि ऊपर चर्चा हुई थी प्रसंस्करण के कई घंटे और कई स्वत: पुनर्निर्माण के बाद, शीर्ष रणनीतियाँ आबादी में एक उपयुक्त रणनीति पाया गया। इसका बंद व्यापार इक्विटी वक्र नीचे चित्र 8 में दिखाया गया है। इक्विटी वक्र दोनों डेटा सेगमेंट में एक पर्याप्त संख्या में ट्रेडों और डेटा सीरीज़ दोनों पर एक ही परिणाम के साथ समान रूप से लगातार प्रदर्शन को दर्शाता है। चित्रा 8. EURUSD रोक और रिवर्स रणनीति के लिए बंद व्यापार इक्विटी वक्र। सत्यापन अवधि के दौरान रणनीति को जांचने के लिए, बाजार टैब (तारीख 1 देखें) पर तिथि नियंत्रण को डेटा की समाप्ति तिथि (2112015) में बदल दिया गया था, और रणनीति का मूल्यांकन मूल्यांकन रणनीति का चयन करके किया गया था बिल्डर में मेनू परिणाम नीचे चित्र 9 में दिखाए गए हैं। लाल बॉक्स में सत्यापन परिणाम दर्शाते हैं कि निर्माण प्रक्रिया के दौरान उपयोग नहीं किए गए डेटा पर रणनीति को बनाए रखा गया है। चित्रा 9। वैधता अवधि सहित, EURUSD स्टॉप-एंड-रिवर्स रणनीति के लिए बंद व्यापार इक्विटी वक्र। अंतिम जांच यह है कि यह देखने के लिए कि प्रत्येक डेटा श्रृंखला पर अलग-अलग रणनीति उस प्लेटफ़ॉर्म के लिए कोड आउटपुट ऑप्शन का उपयोग करते हुए कैसे की गई। यह आवश्यक है क्योंकि, जैसा कि ऊपर बताया गया है, (1) कोड प्रकार के आधार पर परिणाम में अंतर हो सकता है, और (2) डेटा श्रृंखला हमें यह सत्यापित करने की आवश्यकता है कि चुने गए सेटिंग्स इन मतभेदों को कम करते हैं, जैसा कि मेटाट्रेडर 4 के लिए रणनीति का परीक्षण करने के लिए, ट्रेडस्टेशन की डेटा श्रृंखला को मार्केट टैब पर अचयनित किया गया, और रणनीति का पुनः मूल्यांकन किया गया। परिणाम नीचे चित्र 10 में दिखाए गए हैं, जो कि चित्र में नीचे की वक्र डुप्लिकेट है। 9. चित्रा 10. मेटाट्रेडर 4 के लिए, यूआरयूएसडी स्टॉप-एंड-रिवर्स रणनीति के लिए बंद व्यापार इक्विटी वक्र, जिसमें मेटाट्रेडर 4 के लिए, अंत में। ट्रेडस्टेशन के लिए रणनीति का परीक्षण करें, ट्रेडस्टेशन से डेटा सीरीज़ का चयन किया गया और मेटाट्रेडर 4 की श्रृंखला को मार्केट टैब पर अचयनित किया गया, कोड आउटपुट को ट्रेडट्रेशन, कोट में बदल दिया गया और रणनीति का पुनः मूल्यांकन किया गया। परिणाम नीचे चित्र 11 में दिखाए गए हैं और यह चित्र 9 में मध्य वक्र के समान है, जैसा की उम्मीद है। चित्रा 11. TradeStation के लिए सत्यापन अवधि सहित, EURUSD स्टॉप-एंड-रिवर्स रणनीति के लिए बंद व्यापार इक्विटी वक्र। दोनों प्लेटफॉर्म के लिए कोड नीचे दिए गए चित्र 12 में दिए गए हैं। इसी प्लेटफॉर्म के लिए कोड फ़ाइल खोलने के लिए छवि पर क्लिक करें। कोड की जांच से पता चलता है कि रणनीति का नियम-आधारित भाग लंबे और छोटे पक्षों के लिए विभिन्न अस्थिरता से संबंधित स्थितियों का उपयोग करता है। तंत्रिका नेटवर्क के इनपुट में विभिन्न प्रकार के संकेतक शामिल होते हैं, जिसमें सप्ताह के दिन, प्रवृत्ति (जेडएलट्रेंड), इंट्राएड हाई, ऑसिलिलेटर (इन्वफाशरकल, इन्वफीसरआरएसआई), बोलिंजर बैंड और मानक विचलन शामिल हैं। रणनीति के हाइब्रिड प्रकृति को सीधे कोड स्टेटमेंट में देखा जा सकता है (ट्रेडस्टेशन कोड से): यदि एंटकॉन्डएल और एनओयूयूटीपुट जीटी 0.5 तब खरीदें (कोट एंटमार्क-लक्ओट) एनशारे शेयरों को बाजार में अगली बार साझा करते हैं वेरिएबल quotEntCondLquot नियम-आधारित एंट्री का प्रतिनिधित्व करता है शर्तों, और quotNNOuputquot तंत्रिका नेटवर्क का उत्पादन है दोनों स्थितियों को लंबे समय तक प्रवेश आदेश रखने के लिए सही होना चाहिए। लघु प्रवेश स्थिति उसी तरह काम करती है चित्रा 12. EURUSD स्टॉप-एंड-रिवर्स रणनीति के लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कोड (बाएं, मेटाट्रेडर 4 राइट, ट्रेडस्टेशन)। संबंधित कोड फ़ाइल को खोलने के लिए आंकड़े पर क्लिक करें। इस बिल्डर परियोजना (.gpstrat) फ़ाइल को इस आलेख में वर्णित सेटिंग्स को डाउनलोड करें। इस आलेख ने एड्यूप्रैड बिल्डर के साथ एक स्टॉप एंड रिवर्स (हमेशा बाज़ार में) दृष्टिकोण का उपयोग करके EURUSD के लिए एक हाइब्रिड नियम आधारित नेटवर्क नेटवर्क रणनीति तैयार करने की प्रक्रिया को देखा। यह दिखाया गया था कि प्रत्येक प्लेटफ़ॉर्म में एक ही तरीके से कार्य करने वाले संकेतक के एक सामान्य सबसेट का चयन करके कई प्लेटफ़ॉर्म के लिए रणनीति कोड कैसे तैयार किया जा सकता है। उन रणनीतियों को उत्पन्न करने के लिए आवश्यक सेटिंग्स जो कि लंबे समय से छोटी और पीछे की ओर उलझाए गए थे, और यह दिखाया गया कि परिणामी रणनीति ने डेटा के अलग, सत्यापन खंड पर सकारात्मक प्रदर्शन किया। यह भी सत्यापित किया गया कि रणनीति प्रत्येक डेटा के लिए डेटा और कोड विकल्प के साथ समान परिणाम उत्पन्न करती है। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, स्टॉप-एंड-रिवर्स दृष्टिकोण में कई कमियां हैं और ये हर किसी के लिए अपील नहीं कर सकते हैं हालांकि, विदेशी मुद्रा के आंकड़ों के साथ एक हमेशा-से-बाजार में दृष्टिकोण अधिक आकर्षक हो सकता है क्योंकि विदेशी मुद्रा बाज़ार घड़ी के आसपास व्यापार करते हैं। नतीजतन, कोई सत्र-उद्घाटन अंतराल नहीं है, और व्यापारिक आदेश हमेशा सक्रिय होते हैं और बाजार को बदलने पर व्यापार को उलट करने के लिए उपलब्ध होते हैं। इंट्राडे डेटा (4-घंटे की सलाखों) का उपयोग निर्माण प्रक्रिया में उपयोग के लिए अधिक बार डेटा प्रदान करता है लेकिन अन्यथा काफी मनमाना है कि रणनीति के हमेशा-से-बाजार की प्रकृति का मतलब है कि व्यापार रातोंरात चलाया जाता है। निर्माण प्रक्रिया को लंबे और छोटे में प्रवेश करने के लिए विभिन्न स्थितियों को विकसित करने की अनुमति दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप एक असममित स्टॉप-एंड-रिवर्स रणनीति बन गई थी। नाम के बावजूद, परिणामस्वरूप रणनीति बाजार के आदेश पर दोनों लंबी और छोटी ट्रेडों में प्रवेश करती है, हालांकि बाजार, रोक और सीमा के आदेश सभी को प्रत्येक पक्ष के लिए स्वतंत्र रूप से निर्माण प्रक्रिया के द्वारा माना जाता है। व्यावहारिक रूप से, लंबे समय से कम करने के बाद बाजार में शेयरों की संख्या की तुलना में दो बार कम बिक्री होने की संभावना है क्योंकि रणनीति वर्तमान में लंबी है यदि वर्तमान लम्बी स्थिति 100,000 शेयर थी, तो आप बाजार में कम 200,000 शेयर बेचेंगे। इसी तरह, यदि मौजूदा शॉर्ट पोजीशन 100,000 शेयरों पर थी, तो आप कम से लम्बे तक रिवर्स करने के लिए 200,000 शेयर बाजार में खरीदेंगे। आदर्श मूल्य की तुलना में छोटा मूल्य इतिहास का उपयोग किया गया था। इसके बावजूद, परिणाम प्रमाणीकरण सेगमेंट पर सकारात्मक थे, यह सुझाव देते हुए कि रणनीति अधिक-फिट नहीं थी। यह इस विचार का समर्थन करता है कि एक तंत्रिका नेटवर्क का प्रयोग व्यापार रणनीति में किया जा सकता है, बिना बाजार के लिए रणनीति पर अधिक उपयुक्त है। यहां प्रस्तुत रणनीति वास्तविक व्यापार के लिए अभिप्रेत नहीं है और वास्तविक समय ट्रैकिंग या व्यापार में परीक्षण नहीं की गई थी। हालांकि, इस लेख को EURUSD या अन्य बाजारों के लिए समान रणनीति विकसित करने के लिए टेम्पलेट के रूप में उपयोग किया जा सकता है। हमेशा की तरह, आपके द्वारा विकसित की जाने वाली किसी भी ट्रेडिंग रणनीति को वास्तविक समय ट्रैकिंग या अलग-अलग आंकड़ों पर परिणाम सत्यापित करने और अपने व्यापार से संबंधित व्यापार की विशेषताओं के बारे में परिचित करने के लिए पहले ही लाइव ट्रेडिंग की जांच करनी चाहिए। यह लेख एड्रेप्टेड सॉफ्टवेयर न्यूजलेटर के फरवरी 2015 के अंक में दिखाई दिया। हाइपोथेटिक या समेकित निष्पादन परिणामों में कुछ सीमित सीमाएं हैं I वास्तविक कार्यक्षमता रिकॉर्ड न करें, सिम्युलेटेड परिणाम वास्तविक व्यापार का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। इसके बाद भी, ट्रांजेस का निष्पादन वास्तव में नहीं किया गया है, परिणामों के तहत या प्रभाव के लिए मुआवजा दिया जा सकता है, यदि किसी भी तरह के बाजार के कारक, जैसे कि लिक्विडिटी की कमी है। आम तौर पर सिम्युलेटेड ट्रेडिंग प्रोग्राम भी इस तथ्य के प्रति विषय हैं कि उन्हें हिंदशाह के लाभ के साथ तैयार किया गया है। कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया जा रहा है कि किसी भी खाते को या उस तरह के लाभों या हानि को दिखाने के लिए समान रूप से प्राप्त होगा। यदि आप एडाप्टर सॉफ्टवेयर से नए विकास, समाचार और विशेष प्रस्तावों के बारे में सूचित करना चाहते हैं, तो कृपया हमारी ईमेल सूची में शामिल हों। धन्यवाद।